0DTE 활용한 커버드콜 ETF 한달 수익률 8.65% - ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF

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0DTE 활용한 커버드콜 ETF 한달 수익률 8.65% - ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF

6월 28일 한국거래소에 따르면 27일 기준 한국투자신탁운용의 ‘ACE 15%프리미엄분배 ETF’ 시리즈 3종은 최근 한 달 수익률이 2.95~8.65%로 같은 기간 국내 상장 커버드콜 ETF 평균 수익률(1.64%)을 웃돌았다.

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF(8.65%), ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF(3.29%), ACE 미국반도체 15%프리미엄분배(합성) ETF(2.95%) 등 3종 모두 전체 커버드콜 ETF 23개 가운데 수익률 5위권 안에 포함돼 있다.

상장 두 달 만에 개인 순매수액 1500억 원을 기록하는 등 투자자 관심도 크다.

커버드콜 ETF 시장 규모 3조7천6백 억원

✅ 커버드콜 ETF 시장 규모

▶ 올해 상반기 가장 뜨거웠던 금융투자상품을 꼽는다면 매달 분배금을 지급하는 커버드콜 상장지수펀드(ETF)를 빼놓을 수 없다.

▶ 커버드콜 ETF 시장 규모는 이달 말 기준 3조 7600억 원으로 연초 대비 5배 이상 성장했다.

▶ 이에 장기 우상향할 수 있는 기초자산에 투자하면서 수익률도 높일 수 있는 커버드콜 ETF에 대한 관심도 커지고 있다.

커버드콜 ETF 장단점

✅ 장단점

▶ 커버드콜 ETF는 주식 등 기초자산을 매수하는 동시에 콜옵션을 팔아 얻은 이익 등으로 배당금을 늘리는 전략을 활용한다.

▶ 콜옵션은 특정 주식을 미리 정한 가격에 살 수 있는 권리다. 주가가 횡보할 땐 배당 등으로 안정적인 수익을 낼 수 있는 반면 상승장에선 상승 폭이 옵션 프리미엄 수준으로 제한된다는 단점이 있다.

▶ 반대로 기초자산 하락 폭이 옵션 프리미엄보다 크면 손실이 발생할 수 있는 만큼 기초자산이 중요하다.

▶ 한투운용은 각 상품별 주요 기초자산을 장기 성장할 것으로 예상되는 미국 우량주 500개 기업, 미국 상장 반도체 기업 중 시가총액 상위 30개 기업, 미국 빅테크 기업 중 시총 상위 7개 기업 등으로 구성했다.

커버드콜 ETF 단점 보완 - 0DTE 활용 전략

✅ 상승장에서의 ETF 단점 보완

▶ 국내 최초로 제로데이트(0DTE) 옵션을 활용한 상품이라는 특성도 지닌다. 만기가 당일인 옵션을 매일 매도하면서 지수 상승분을 최대한 쫓는다.

▶ 한투운용이 2022년 11월부터 1년 동안 분석한 결과 0DTE 옵션으로 매일 수취한 프리미엄 총액이 같은 기간 월 단위 옵션 프리미엄보다 높은 것으로 집계됐다.

▶ 남용수 한투운용 ETF운용본부장은 “ACE ETF가 국내 최초로 도입한 0DTE 옵션을 접목해 장기 우상향하는 기초자산에 투자하면서 안정적으로 월 분배금을 지급할 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.